1043. Орлов А.И. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Контроллинг рисков" для направления подготовки 27.04.06 "Организация и управление наукоемкими производствами". Магистерская программа - 27.04.06_02 - Контроллинг организаций. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. - 58 с.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
 (МГТУ  им. Н.Э. Баумана)

		Утверждаю
Первый проректор —
проректор по учебной работе
МГТУ им. Н.Э. Баумана
____________ Б.В. Падалкин
«___» _____________ 2017 г.
	
Факультет "Инженерный бизнес и менеджмент"

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОНТРОЛЛИНГ РИСКОВ

для направление подготовки  27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 
Магистерская программа - 27.04.06_02   - Контроллинг организаций

Автор программы:
Орлов А.И., докт. экон. наук, докт. техн. наук, канд. физ.-мат. наук, профессор, 
prof-orlov@mail.ru

Москва, 2017

Автор программы:
Орлов А.И.                                                                         _____________________ [подпись]

Рецензент:
[Введите И.О. Фамилия, должность, место работы]         _____________________ [подпись]

Утверждена на заседании кафедры ИБМ-2
Протокол №___ от «_____» _________2017 г.
Заведующий кафедрой С.Г. Фалько                                     _____________________ [подпись]

Утверждена на заседании Ученого совета НУК "Инженерный бизнес и менеджмент"
Протокол №___ от «_____» _________2017 г.
Руководитель НУК И.Н. Омельченко                                            _________________ [подпись]
 «_____»_________2017 г.

Согласовано:

Начальник Управления образовательных стандартов и программ _______________ Гузева Т.А. 

Оглавление

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
4.1. Макеты методических материалов, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
4.2.  Формы и организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов на основе рейтинговой системы

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Этапы, виды занятий и виды оценочных средств для  оценивания уровня сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины (раздел1), представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Компетенция	Код по ФГОС ВО	Результаты обучения (РО)

Дескрипторы – основные признаки освоения компетенций (показатели достижения результата обучения,  которые студент может продемонстрировать)	Формирование компетенций	
			
 Этап 	Виды учебных занятий, формы и методы обучения
	Вид оценочных средств для  оценивания уровня 
сформированности
компетенций 
	
ОК-1 - Владение базовыми положениями математики для принятия организационно-экономических решений, способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые, научно-технические и философские проблемы	ОК-1	Знать: математические основы современного организационно-экономического моделирования, основные положения новой парадигмы математических метолов экономики

Уметь: разрабатывать и применять базовые организационно-экономические модели, анализировать и проводить оценку результатов анализа данных

Владеть базовыми положениями математики для принятия организационно-экономических решений

3
[семестр] 	Лекции
Семинары
Самостоятельная работа

Активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор практических ситуаций и задач) 
	Тесты, 
контрольные работы, 
творческие работы, 
проекты, 
кейсы

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	ОК- 8	Знать: основные составляющие  абстрактного мышления, анализа, синтеза

Уметь: анализировать, проводить оценку и создавать организационно-экономические модели 

Владеть методами абстрактного мышления, анализа и синтеза

3
[семестр] 	Лекции
Семинары
Самостоятельная работа

Активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор практических ситуаций и задач) 
	Тесты, 
контрольные работы, 
творческие работы, 
проекты, 
кейсы	
Способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения	ОПК-3	Знать: основные проблемы в области организационно-экономического моделирования

Уметь: применять современные методы организационно-экономического моделирования 

Владеть базовыми средствами решения задач организационно-экономического моделирования 

3
[семестр] 	Лекции
Семинары
Самостоятельная работа

Активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор практических ситуаций и задач) 
	Тесты, 
контрольные работы, 
творческие работы, 
проекты, 
кейсы	
Способность исследовать и разрабатывать организационно-экономические модели для конкретных задач управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции.	ПК-9	Знать: основные организационно-экономические модели управления на различных стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции 

Уметь: строить и анализировать экономико-математические модели социально-экономических явлений

Владеть математическими и статистическими методами анализа данных	

3
[семестр] 	Лекции
Семинары
Самостоятельная работа

Активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор практических ситуаций и задач) 
	Тесты, 
контрольные работы, 
творческие работы, 
проекты, 
кейсы	

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Формирование фонда оценочных средств (ФОС) предусматривает:
•	анализ комплекса показателей - дескрипторов освоения компетенций в виде результатов обучения,   которые студент может продемонстрировать (см. табл.1);
•	обозначение  критериев - правил принятия решения по оценке достигнутых результатов обучения и сформированности компетенций. В качестве таких критериев принимаются достижение обучающимся заданного уровня результатов обучения;
•	оценку по рейтингу использовать нецелесообразно, поскольку затраты времени на выставление баллов не приносят пользы, в частности, из-за режима работы магистрантов. Необходимым условием получения оценок "хорошо" и "отлично" является безукоризненное выполнение всех контрольных работ.
	ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине базируется на перечне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в соответствии с основной образовательной программой.
	Для этапа формирования компетенций на заданном для дисциплине семестре (семестрах)  ФОС должен обеспечивать объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины.
Основой построения ФОС является совокупность показателей - дескрипторов освоения компетенций в виде результатов обучения. Для каждого результата обучения создается средство оценки его достижения в виде контрольных вопросов, заданий, ответы и выполнение которых дают объективную оценку достижения этого результата на заданном уровне.

№
п/п	Тема/
раздела/
модуля	Компетенция по ФГОС, закрепленная за темой	Результаты обучения (РО)

Дескрипторы – основные признаки освоения компетенций (показатели достижения результата обучения,  которые студент может продемонстрировать)

Этап	Наименование оценочного средства	Критерии оценивания результатов обучения	
1	Основы теории риска. Многообразие рисков	ОК-1, ПК-9	Знать: базовые понятия теории риска; основные составляющие многообразия рисков; основные понятия контроллинга применительно к теории и практике анализа, оценки и управления рисками

Уметь: выделять рисковое событие и ущерб для конкретных видов рисков, указывать для них управленческие решения с целью снижения рисков

Владеть: навыками выявления рисков, соответствующих конкретной ситуации, постановки задач анализа, оценки и управления рисками 	Вопросы для собеседования по темам, разделам дисциплины
вопросы, задания к семинарскому занятию
комплект практических заданий
терминологический диктант
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритм решения задач контрольной работы
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения тех параметров, которые надо определить	
2	Описание рисков. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков	ОК-8, ОПК-3	Знать: основные варианты математического аппарата описания рисков; составляющие аддитивно-мультипликативной модели оценки рисков

Уметь: строить аддитивно-мультипликативную модель оценки рисков для конкретных ситуаций

Владеть: навыками оценки и управления рисками на основе аддитивно-мультипликативной модели
 	Комплект заданий для контрольной работы 1, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритмы решения задач теста. 
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения тех параметров, которые надо определить	
3	Подходы к управлению рисками	ОК-1, ОК-8, ПК-9	Знать: многообразие областей и инструментов контроллинга, подходы к учету неопределенности и описанию рисков (характеристики ущерба), подходы к управлению рисками (многокритериальная оптимизация)

Уметь: строить и изучать деревья последствий и деревья событий

Владеть: определениями основных терминов (метод, инструмент, механизм, алгоритм, методика, контроллинг, риск). 	Комплект заданий для контрольной работы 2, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритм решения задач контрольной работы
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения тех параметров, которые надо определить	
4	Графические модели систем рисков и математическая теория рейтингов	ОК-1,ОК-8,  ОПК-3	Знать: общий вид деревьев событий, диаграмму Исикава (рыбий скелет), основы математической теорий рейтингов (обобщенных показателей).   

Уметь: в деревьях событий проводить расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".

Владеть: навыками построения графических моделей систем рисков, различных видов рейтингов (обобщенных показателей), в том числе выбора и обоснования наборов факторов и весовых коэффициентов (коэффициентов значимости, важности, существенности)

	Комплект заданий для контрольной работы 3, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритмы решения задач теста. 
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения тех параметров, которые надо определить	
5	Риски дефектности и обнаружение отклонений	ОК-8, ОПК-3	Знать: основы статистического контроля и риски дефектности (риск поставщика и риск потребителя, риск незамеченной разладки и риск излишней наладки), понятие усеченного плана, методы обнаружения отклонений - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм. 

Уметь: выбирать наиболее выгодную технико-экономическую политику (схему взаимоотношения поставщика и потребителя) 

Владеть: навыками построения и анализа усеченных планов, установления или отмены контроля качества у поставщика
	Комплект заданий для контрольной работы 4, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритмы решения задач контрольной работы
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения результатов расчетов
	
6	Модели с дисконтированием и оценка погрешности NPV	ОК-1, ПК-9	Знать: характеристики эффективности инвестиционных проектов, проблемы оценивания рисков при управлении инвестициями 

Уметь: проводить расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных

Владеть: навыками расчета чистой текущей стоимости NPV и ее погрешности в зависимости от погрешности коэффициента дисконтирования	Комплект заданий для контрольной работы 5, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков 
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): знание основных положений теории, правильный ход рассуждений	
7	Риски инноваций	ОК-1, ОК-8, ОПК-3	Знать: тринадцать этапов инновационного процесса и многообразие точек коммерциализации. 

Уметь: проектировать специализированные структуры (инновационные центры), обеспечивающие организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов.

Владеть: методами расчета на основе эскизной экономико-математической оптимизационной модели выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок (расчетными формулами для определения моментов выпуска новых марок), методами доверительного оценивания в задаче об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых	Комплект заданий для контрольной работы 6, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков, неумение реализовать алгоритмы решения задач контрольной работы
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): правильный ход решения, правильные численные значения результатов расчетов	
8	Современные математические инструменты теории рисков	ОК-8, ПК-9	Знать: три метода оценки бизнеса и недвижимости, оптимизационные постановки и динамические модели (на примере модели оптимального распределения времени при обучении и принцип максимума Понтрягина), современные математические инструменты контроллинга. 

Уметь: применять непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба, строить доверительные границы для математического ожидания.

Владеть: методами прогнозирования рисков (статистические и экспертные методы прогнозирования, метод сценариев, комбинированные методы, форсайт) с учетом их достоинств и недостатков	Комплект заданий для контрольной работы 7, вопросы для собеседования по теме, 
контрольные вопросы для зачета
	Неудовлетворительная оценка результатов обучения (незачет): несформированность уровня знаний, умений, навыков 
Удовлетворительная оценка результатов обучения (зачтено): знание основных положений теории, правильный ход рассуждений	

Критерии оценивания контрольной работы
Если все задания контрольной работы выполнены полностью и правильно, то контрольная работа зачтена.
В противном случае контрольная работа не зачтена и возвращается на доработку.

Критерии оценивания тестового задания:
Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую оценку к традиционной следующим образом:

Процент правильных ответов	
Оценка	

51 – 100 %	
Зачтено	

Не более 50 %	
Не зачтено	

	
Критерии оценивания на зачете:
«Зачтено»: выставляется при условии, если студент решил полностью все контрольные работы и выполнил тесты, показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Не зачтено»: выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы, если студент не решил хотя бы одну задачу в хотя бы одной контрольной работе или не выполнил хотя бы один тест.

Результаты обучения могут вносить свой вклад в формирование различных компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ФОС по дисциплине содержит следующие типовые оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций при текущем и промежуточном контроле, разбитые по темам / разделам / модулям дисциплины:

•	индивидуальные задания для выполнения контрольных работ (см. раздел 4);

•	тесты по темам дисциплины;

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 

Контрольная работа 2 (тест) по разделу «Анализ, оценка и управление рисками»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

1. Нудно ли давать определения используемым понятиям?
	А) Да		Б) Нет
2. Дайте определение понятию "контроллинг": _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Дайте определение понятию "риск"_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Может ли менеджер исключить риски в своей работе? 
	А) Да Б) Может их уменьшить  В) Нет
5. Приводит ли осознание мировым сообществом глобальных экологических рисков к ограничению предпринимательской свободы в области эксплуатации природных ресурсов?
	А) Да		Б) Скорее да, чем нет		В) Скорее нет, чем да	Г) Нет
6. Как соотносятся два числа: Х – квантиль порядка 0,5 некоторого распределения и медиана Y того же распределения? 
	А)  X<Y		Б) X=Y		В) X>Y
7. При разработке бизнес-плана оценка и анализ рисков 
	А) Проводится	Б) Иногда проводится, иногда нет		В) Не проводится
8. Можно ли добиться максимума прибыли при минимуме риска? 
	А) Да	Б) Не всегда	В) Нет
9. Как можно переформулировать задачу «получить максимум прибыли при минимуме риска», чтобы она всегда имела решение?______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

•	вопросы к зачету;

	Контрольные вопросы для промежуточного контроля (экзамена) формулируются в виде заданий, выполнение которых предполагает уверенное усвоение студентом информации по дисциплине и  умение применить ее для решения инженерной проблемы. При этом студент должен уметь  обосновывать конечную цель и выбирать средства для ее достижения из числа известных вариантов. 

 Вопросы к зачету

1. Что такое риск? Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Три составные части теории риска: анализ рисков; оценка рисков, управление рисками.
2. Многообразие рисков: личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски.
3. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.
4. Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Доверительные интервалы для вероятности рискового события и математического ожидания случайного ущерба.
5. Лингвистические переменные при описании риска и матрица "вероятность - тяжесть последствий".
	6. Сложности при количественной оценке последствий рискового события. Можно ли оценить в денежных единицах жизнь человека? Каковы потери от аварии двигателя самолета?
7. Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда". 
8. Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском. 
9. Необходимость определения терминов. Метод, инструмент, механизм, алгоритм, методика. Что такое контроллинг? Контроллинг под псевдонимами.
10. Контроллинг методов. Многообразие областей и инструментов контроллинга. Контроллинг и принятие решений в Группе компаний "Волга-Днепр".
11. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - характеристики ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация. 
12. Деревья последствий (пример). Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".
13. Диаграмма Исикава (рыбий скелет).
14. Математическая теория рейтингов (обобщенных показателей). 
15. Риски дефектности. Всегда ли нужен контроль качества у поставщика? 
16. Усеченные планы.
17. Обнаружение отклонений - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.
18. Характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования.
19. Проблема определения коэффициента дисконтирования. Чистая текущая стоимость NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам.
20. Расчет асимптотической нотны в статистике интервальных данных.
21. Оценивание рисков при управлении инвестициями: расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных.
22. Тринадцать этапов инновационного процесса. Многообразие точек коммерциализации. Необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов. 
23. Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок. Расчетные формулы для моментов выпуска новых марок.
24. Когда догоним (задача об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых).
25. Непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба. Доверительные границы для математического ожидания. 
26. Три метода оценки бизнеса и недвижимости.
27. Оптимизационные постановки и динамические модели. Пример: модель оптимального распределения времени при обучении (принцип максимума Понтрягина). 
28. Прогнозирование рисков. Статистические и экспертные методы прогнозирования. Метод сценариев. Комбинированные методы. Форсайт - достоинства и недостатки.
29. Современные математические инструменты контроллинга.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

4.1. Макеты методических материалов, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Примерный перечень оценочных средств

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	 
 Контрольная 
работа 	 Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу 	 Комплект контрольных заданий по вариантам 	 
 Коллоквиум,
 собеседование 	 Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя и обучающегося 	 Вопросы по темам (разделам) дисциплины 	
Эссе, рефераты, доклады, 
сообщения
	Средство контроля способности работы с информацией, ее анализа, структурирования, формирования выводов и рекомендаций	Комплект тем 	
 Деловая и (или) ролевая игра 	 Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи 	 Тема (проблема) концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре 	 
 Кейс задача 	 Проблемное задание, в котором обучаемому предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 	 Задания для решения кейс задачи 	 
 Круглый стол, дискуссия, 
полемика,
 диспут,
 дебаты 	 Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 	 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов 	 
 Портфолио 	 Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения 	 Структура портфолио 	 
 Проект 	 Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся 	 Темы групповых и (или) индивидуальных проектов 	 
 Рабочая тетрадь 	 Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень освоения им учебного материала 	 Образец рабочей тетради 	 

Макет оформления комплекта заданий для контрольной работы
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Контроллинг рисков»
Тема 2 Описание рисков. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ

Контрольная работа 1 по разделу 
«Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков» 
курса «Контроллинг рисков»

Вариант 1

Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков производства
и реализации инновационного изделия
Частные риски	Коэффициенты весомости Ain и вероятности	Проект 1 Xin	
Х11 - недооценка сложности производства, и, как следствие, высокая доля брака	0,08	1	
Х21 – принципиальные ошибки при проектировании, из-за которых не удается наладить серийный выпуск продукции,	0,07	0	
Х31 – риски аварий на производстве,	0,02	0	
Х41 – риски, связанные с отсутствием (болезнь, увольнение) специалистов, и другие риски	0.03	1	
Вероятность P1=	Риск R1 =	
X12 – риски, связанные с деятельностью поставщиков (сроки, качество поставки и т.д.) 	0,05	0	
X22 – риски, связанные с потребителями (товар не привлекателен (плохой маркетинг), высокая цена и т.д.) 	0,07	1	
X32 – риски, связанные с деятельностью конкурентов (выпуск конкурентами аналогичных товаров, сговор и т.д.).	0,02	0	
X42 – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти	0,06	1	
Вероятность P2 =	Риск R2 =	
X13 – риски, связанные с изменением законодательства	0,06	0	
X23 – риски изменения курса валют, курса акций	0,07	1	
X33 – риски, связанные с инфляцией	0,07	0	
Вероятность P3 =	Риск R3 =	
X14 – государственные риски (политические, военные, терроризм)	0,11	1	
X24 – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.)	0,09	0	
Вероятность P4 =	Риск R4 =	
Итоговая вероятность P =	Итоговый риск R =	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ

Контрольная работа 1 по разделу 
«Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков» 
курса «Контроллинг рисков»

Вариант 2

Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков производства
и реализации инновационного изделия
Частные риски	Коэффициенты весомости Ain и вероятности	Проект 2 Yin	
Х11 - недооценка сложности производства, и, как следствие, высокая доля брака	0,08	2	
Х21 – принципиальные ошибки при проектировании, из-за которых не удается наладить серийный выпуск продукции,	0,07	1	
Х31 – риски аварий на производстве,	0,02	0	
Х41 – риски, связанные с отсутствием (болезнь, увольнение) специалистов, и другие риски	0.03	0	
Вероятность P1=	Риск R1 =	
X12 – риски, связанные с деятельностью поставщиков (сроки, качество поставки и т.д.) 	0,05	1	
X22 – риски, связанные с потребителями (товар не привлекателен (плохой маркетинг), высокая цена и т.д.) 	0,07	2	
X32 – риски, связанные с деятельностью конкурентов (выпуск конкурентами аналогичных товаров, сговор и т.д.).	0,02	1	
X42 – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти	0,06	1	
Вероятность P2 =	Риск R2 =	
X13 – риски, связанные с изменением законодательства	0,06	0	
X23 – риски изменения курса валют, курса акций	0,07	1	
X33 – риски, связанные с инфляцией	0,07	0	
Вероятность P3 =	Риск R3 =	
X14 – государственные риски (политические, военные, терроризм)	0,11	1	
X24 – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.)	0,09	0	
Вероятность P4 =	Риск R4 =	
Итоговая вероятность P =	Итоговый риск R =	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ

Контрольная работа 1 по разделу 
«Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков» 
курса «Контроллинг рисков»

Вариант 3

Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков производства
и реализации инновационного изделия
Частные риски	Коэффициенты весомости Ain и вероятности	Проект 3 Vin	
Х11 - недооценка сложности производства, и, как следствие, высокая доля брака	0,08	0	
Х21 – принципиальные ошибки при проектировании, из-за которых не удается наладить серийный выпуск продукции,	0,07	0	
Х31 – риски аварий на производстве,	0,02	0	
0Х41 – риски, связанные с отсутствием (болезнь, увольнение) специалистов, и другие риски	0.03	0	
Вероятность P1=	Риск R1 =	
X12 – риски, связанные с деятельностью поставщиков (сроки, качество поставки и т.д.) 	0,05	1	
X22 – риски, связанные с потребителями (товар не привлекателен (плохой маркетинг), высокая цена и т.д.) 	0,07	5	
X32 – риски, связанные с деятельностью конкурентов (выпуск конкурентами аналогичных товаров, сговор и т.д.).	0,02	1	
X42 – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти	0,06	1	
Вероятность P2 =	Риск R2 =	
X13 – риски, связанные с изменением законодательства	0,06	0	
X23 – риски изменения курса валют, курса акций	0,07	1	
X33 – риски, связанные с инфляцией	0,07	0	
Вероятность P3 =	Риск R3 =	
X14 – государственные риски (политические, военные, терроризм)	0,11	1	
X24 – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.)	0,09	0	
Вероятность P4 =	Риск R4 =	
Итоговая вероятность P =	Итоговый риск R =	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ

Контрольная работа 1 по разделу 
«Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков» 
курса «Контроллинг рисков»

Вариант 4

Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков производства
и реализации инновационного изделия
Частные риски	Коэффициенты весомости Ain и вероятности	Проект 4 Win	
Х11 - недооценка сложности производства, и, как следствие, высокая доля брака	0,08	2	
Х21 – принципиальные ошибки при проектировании, из-за которых не удается наладить серийный выпуск продукции,	0,07	1	
Х31 – риски аварий на производстве,	0,02	0	
0Х41 – риски, связанные с отсутствием (болезнь, увольнение) специалистов, и другие риски	0.03	0	
Вероятность P1=	Риск R1 =	
X12 – риски, связанные с деятельностью поставщиков (сроки, качество поставки и т.д.) 	0,05	1	
X22 – риски, связанные с потребителями (товар не привлекателен (плохой маркетинг), высокая цена и т.д.) 	0,07	1	
X32 – риски, связанные с деятельностью конкурентов (выпуск конкурентами аналогичных товаров, сговор и т.д.).	0,02	1	
X42 – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти	0,06	1	
Вероятность P2 =	Риск R2 =	
X13 – риски, связанные с изменением законодательства	0,06	0	
X23 – риски изменения курса валют, курса акций	0,07	1	
X33 – риски, связанные с инфляцией	0,07	0	
Вероятность P3 =	Риск R3 =	
X14 – государственные риски (политические, военные, терроризм)	0,11	1	
X24 – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.)	0,09	0	
Вероятность P4 =	Риск R4 =	
Итоговая вероятность P =	Итоговый риск R =	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Кафедра ИБМ-2 "Экономика и организация производства"

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ

Контрольная работа 1 по разделу 
«Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков» 
курса «Контроллинг рисков»

Вариант 5

Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков производства
и реализации инновационного изделия
Частные риски	Коэффициенты весомости Ain и вероятности	Проект 5 Zin	
Х11 - недооценка сложности производства, и, как следствие, высокая доля брака	0,08	1	
Х21 – принципиальные ошибки при проектировании, из-за которых не удается наладить серийный выпуск продукции,	0,07	1	
Х31 – риски аварий на производстве,	0,02	0	
Х41 – риски, связанные с отсутствием (болезнь, увольнение) специалистов, и другие риски	0.03	1	
Вероятность P1=	Риск R1 =	
X12 – риски, связанные с деятельностью поставщиков (сроки, качество поставки и т.д.) 	0,05	1	
X22 – риски, связанные с потребителями (товар не привлекателен (плохой маркетинг), высокая цена и т.д.) 	0,07	2	
X32 – риски, связанные с деятельностью конкурентов (выпуск конкурентами аналогичных товаров, сговор и т.д.).	0,02	0	
X42 – риски, связанные с деятельностью органов государственной власти	0,06	1	
Вероятность P2 =	Риск R2 =	
X13 – риски, связанные с изменением законодательства	0,06	0	
X23 – риски изменения курса валют, курса акций	0,07	1	
X33 – риски, связанные с инфляцией	0,07	0	
Вероятность P3 =	Риск R3 =	
X14 – государственные риски (политические, военные, терроризм)	0,11	1	
X24 – природные риски (наводнения, землетрясение и т.д.)	0,09	0	
Вероятность P4 =	Риск R4 =	
Итоговая вероятность P =	Итоговый риск R =	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 3 по разделу «Дерево событий
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Рассчитайте вероятности осуществлений промежуточных событий и итогового события. Значения вероятностей событий запишите на рисунке около описаний событий.

Рис.  «Дерево отказа (СОБЫТИЙ)» заправочной операции

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 4 по разделу «Планы контроля и обнаружение отклонений»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

1. Что такое "риск поставщика"?

2. Что такое "риск потребителя"?

3. Приемочный и браковочный уровень дефектности определяются
	(А) технологическим процессом, 		(Б) планом контроля.

4. Пусть затраты на контроль единицы продукции равны 10 руб., средние потери производителя, связанные с получением потребителем дефектной единицы продукции, равны 1000 руб., уровень дефектности равен 0,5%. При каком объеме партии можно отказаться от сплошного контроля?

5. Постройте усеченный план для одноступенчатого плана (20, 3).

6. Что такое "риск незамеченной разладки"?

7. Что такое "риск излишней наладки"?

8. Чем  контрольные карты Шухарта отличаются от контрольных карт  кумулятивных сумм?

9. Контрольные карты Шухарта предназначены для обнаружения изменения значения контролируемого параметра
	(А) резкого;			(Б) постепенного.

10. Контрольные карты кумулятивных сумм предназначены для обнаружения изменения значения контролируемого параметра
	(А) резкого;			(Б) постепенного.

11. Проанализируйте динамику премиальный фонд по месяцам (млн. руб.). Выборочное среднее арифметическое равно 137 млн. руб., выборочное среднее квадратическое отклонение равно 9,0 тыс. руб. Постройте контрольную карту Шухарта и карту кумулятивных сумм. 

Год	янв.	февр.	март	апр.	май	иен	иол	авг.	сен	окт.	ноя	дек	
2002	128	134	143	124	147	127	131	150	120	135	129	150	
2003	132	143	141	152	140	125	137	142	153	130	136	137	
2004	122	136	153	135	125	139	143	132	146	126	139	136	
2005	150	143	155	160	144	153	139	168	151				

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 1

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 10	- 50	30	40	40	-10	0,20	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 2

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 20	- 40	30	50	50	10	0,25	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 3

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 15	- 60	20	150	150	-10	0,25	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 4

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 25	- 50	40	150	150	-100	0,15	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 5

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 30	- 80	50	200	200	-60	0,16	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 6

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 35	- 70	120	150	150	-10	0,30	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 7

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 15	- 60	20	150	150	-10	0,25	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 8

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 50	- 160	120	250	250	-150	0,18	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 9

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 15	- 60	20	150	150	-10	0,25	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 10

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 40	- 130	50	250	250	-200	0,22	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта_________ ___________________________________________ 
Группа ИБМ___________

Контрольная работа 5 по разделу «Оценка погрешности чистой текущей стоимости»
курса «Контроллинг рисков» 

Вариант 11

Итоговый результат _____________ Зачет/Незачет  ______________Проф. А.И.Орлов

	Для инвестиционного проекта с заданными финансовым потоком и коэффициентом дисконтирования рассчитать:
	- значение чистой текущей стоимости NPV; 
	- главный линейный член погрешности NPV как функции от погрешности коэффициента дисконтирования;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,01;
	- интервал для NPV при погрешности коэффициента дисконтирования  = 0,05;
	- значение погрешности коэффициента дисконтирования , при котором вывод о выгодности инвестиционного проекта перестает быть справедливым.

Исходные данные - денежный поток а(0), а(1), а(2), а(3), а(4), а(5) в условных единицах и коэффициент дисконтирования q (доли единицы).

а(0)	а(1)	а(2)	а(3)	а(4)	а(5)	q	
- 75	- 120	70	350	350	-150	0,35	

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 6 по разделу 
«Контроллинг инновационных рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

1. Сколько этапов инновационного проекта Вы знаете?___________________

2. На каких этапах инновационного проекта чаще всего происходит коммерциализация (смена собственника)?______________________________
__________________________________________________________________

3. Для выполнения каких видов работ инноваторам может понадобиться помощь специалистов по организационно-экономическим методам? _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Пусть в модели оптимизации моментов выпуска новых моделей продукции на рынок имеем a = 0,1; b = 2; c = 5; d = 4; T = 10. С какими  интервалами надо выпускать на рынок новые модели? ______________________________

А если a = 0,04, T = 100, а все остальные параметры - те же? ______________

5. Опишите вероятностно-статистическую модель, используемую для оценивания точки пересечения двух регрессионных прямых ______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 1.

1. Дана выборка:

625	637	580	554	576	478	561	578	458	519	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 2, w(0) = 1) в точку (z(1) = 4, w(1) = 7)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 2.

1. Дана выборка:

317	159	528	431	182	742	426	176	713	440	
 
Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как, исходя из начальной точки (z(0) = 2, w(0) = 1), быстрее достичь заданного объема зданий, т.е. выйти на прямую z = 10?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 3.

1. Дана выборка:

615	721	637	743	638	722	627	740	718	714	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 1, w(0) = 2) в точку (z(1) = 5, w(1) = 10)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 4.

1. Дана выборка:

15	21	33	30	21	13	18	29	23	27	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 1, w(0) = 2) в точку (z(1) = 4, w(1) = 5)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 5.

1. Дана выборка:

12	17	23	20	21	10	13	17	25	29	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как, исходя из начальной точки (z(0) = 1, w(0) = 2), быстрее достичь заданного объема зданий, т.е. выйти на прямую z = 12?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 6.

1. Дана выборка:

115	110	27	113	124	232	217	219	310	412	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как, исходя из начальной точки (z(0) = 1, w(0) = 0,5), быстрее достичь заданного объема зданий, т.е. выйти на прямую z = 7?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 7.

1. Дана выборка: 

111	220	330	331	222	118	117	225	228	229	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 1, w(0) = 0,5) в точку (z(1) = 10, w(1) = 15)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 8.

1. Дана выборка:

-2	99	33	17	24	21	13	22	27	30	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как, исходя из начальной точки (z(0) = 2, w(0) = 0,5), быстрее достичь заданного объема зданий, т.е. выйти на прямую z = 15?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 9.

1. Дана выборка:
 
11	22	50	-3	--4	32	45	48	49	35	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как, исходя из начальной точки (z(0) = 3, w(0) = 4), быстрее достичь заданного объема зданий, т.е. выйти на прямую z = 20?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 10.

1. Дана выборка:

11	20	30	31	22	18	17	25	28	29	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 3, w(0) = 5) в точку (z(1) = 12, w(1) = 10)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Магистратура

Фамилия, ИО магистранта ___________________________________________ 
Группа ИБМ 2-37 (м)

Контрольная работа 7 по разделу 
«Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»
курса «Контроллинг рисков» 

Итоговый результат ________ Зачет/Незачет _____________Проф. А.И.Орлов

Вариант 11.

1. Дана выборка: 

33	27	12	27	39	42	47	48	50	32	

Построить доверительный интервал для математического ожидания (доверительная вероятность 0,95).

2. Перечислите три метода оценки бизнеса и недвижимости
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В модели оптимального распределения времени как за кратчайшее время перейти из точки фазовой точки (z(0) = 0,5, w(0) = 1,0) в точку (z(1) = 20, w(1) = 9)?

4. Какие статистические методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

5. Какие экспертные методы прогнозирования Вы знаете?
__________________________________________________________________

6. Назовите несколько современных математических инструментов контроллинга 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.2. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, формы и организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий   контроль и промежуточная аттестации студентов в Университете ведется в соответствии со стандартом менеджмента качества "Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана" на  основе рейтинговой системы.

Текущий контроль успеваемости 
Для повышения эффективности текущего контроля и последующей промежуточной аттестации студентов осуществляется структурирование каждой дисциплины на модули, проводится регулярная оценка знаний, умений и компетенций студентов, а также формирование рейтинга студентов в течение семестра и всего периода обучения с учетом результатов их промежуточной аттестации по конкретным дисциплинам.
Каждая дисциплина в семестре делится на модули учебной дисциплины (2-4, включая экзамен) в соответствии с программой дисциплины. Каждый модуль учебной дисциплины включает в себя изучение законченного раздела, части дисциплины.
Основными видами контроля знаний, умений и навыков в течение каждого модуля учебной дисциплины являются защиты лабораторных работ, домашних заданий, контрольные работы, рубежные контроли и т.п.
Текущий контроль по модулю учебной дисциплины осуществляется по графику учебного процесса. Сроки контрольных мероприятий (КМ) и сроки подведения итогов по модулям учебной дисциплины отображаются в рабочих учебных планах на семестр (отрезках). 	Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего преподаватель проставляет балльные оценки, набранные студентом по результатам текущего контроля модуля учебной дисциплины в ЭУ. 
Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой дисциплины по данному мероприятию.
Студенты, не сдавшие контрольное мероприятие в установленный срок, продолжают работать над ним в соответствие с порядком, принятым кафедрой.  
Промежуточная аттестация
Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.
Формы промежуточной аттестации, порядок начисления баллов и фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются кафедрой, исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе и утверждаются в установленном порядке, после чего размещаются в комплекте материалов учебно-методического обеспечения дисциплины.
Зачет 
В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, зачет по дисциплине формируется набором в течение семестра суммы баллов, заданной в программе дисциплины, и при выполнении им всех контрольных мероприятий, предусмотренных программой дисциплины. 
Зачет по курсовому проекту (работе) проставляется по результатам защиты студентами курсового проекта (работы), как правило, перед комиссией, назначенной кафедрой.
Зачет по производственной практике проставляется на основе результатов защиты студентом отчета о выполненной работе с учетом мнения руководителя практики от предприятия.
Экзамен 
В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, семестровая составляющая балльной оценки по дисциплине формируется при наборе заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых студентом при текущем контроле в процессе освоения модулей учебной дисциплины в течение семестра.

!

Экзаменационную составляющую балльной оценки студент может набрать по итогам промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине во время экзаменационной сессии. По решению кафедры и при соответствующем построении учебного графика дисциплины экзаменационная составляющая может быть сформирована в течение учебного времени семестра. При этом экзаменационная сессия может использоваться для сдачи задолженностей по контрольным мероприятиям или для повышения семестровой составляющей оценки по учебной дисциплине.
Вопросы для контроля ключевых, базовых знаний, умений и навыков по дисциплине должны формулироваться ведущими преподавателями по дисциплине, утверждаться заведующим кафедрой и вноситься в программу дисциплины. Контрольные вопросы для проверки ключевых базовых знаний, умений и навыков по дисциплине должны обеспечивать возможность объективной независимой оценки знаний, умений и навыков, приобретенных студентом.
Экзамены проводятся, как правило, в письменной форме по билетам, составленным из вопросов, внесенных в программу дисциплины.  На устном экзамене все дополнительные вопросы, возникающие у экзаменатора должны фиксироваться на экзаменационных листах. Кафедры, обучающие студентов с ограниченными возможностями, учитывают рекомендации ГУИМЦ.
На экзамен выделяется 30 баллов из 100. Количество вопросов и задач в билете не может превышать количество модулей учебной дисциплины в текущем семестре. Каждый вопрос и каждая задача билета оцениваются в баллах, количество которых указывается в билете. Содержание билетов доводят до студентов на консультации перед экзаменом. Экзамен считается сданным, если за него студент получил в сумме не менее 15 баллов. 	Студент, получивший меньший балл признаётся не прошедшим промежуточную аттестацию по данной учебной дисциплине и в зачётной ведомости ему проставляется оценка «неудовлетворительно»
Сумма баллов по всем модулям учебной дисциплины образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр.
	Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка на экзамене, дифференцированном зачёте	Оценка на зачете	
90 – 100	отлично	зачет	
75 - 89	хорошо	зачет	
60 – 74	удовлетворительно	зачет	
0 – 59	неудовлетворительно	незачет	

	При наборе студентом по результатам текущего контроля по дисциплине 60 и более баллов, при обязательной сдаче им всех предусмотренных в программе контрольных мероприятий, ему, если не предусмотрена промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена или защиты курсового проекта (работы) или практики, выставляется «зачет» или соответствующая набранным баллам оценка.

	Рейтинг по дисциплине
Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, полученных им за все модули учебной дисциплины, и баллов за промежуточную аттестацию. Максимальное количество баллов за дисциплину в семестре устанавливается равным 100. При наличии в учебном плане экзамена по дисциплине, студент может набрать за работу в семестре максимально 70 баллов и дополнительно 30 баллов – по результатам промежуточной аттестации в форме экзамена.
При отсутствии экзамена студенту выставляется его рейтинг по дисциплине (зачет или оценка) в соответствии с набранными им в течение семестра баллами.

БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ

Билет №1
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Что такое риск? Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Три составные части теории риска: анализ рисков; оценка рисков, управление рисками.

2. Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок. Расчетные формулы для моментов выпуска новых марок.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №2
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Многообразие рисков: личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски.

2. Оптимизационные постановки и динамические модели. Пример: модель оптимального распределения времени при обучении (принцип максимума Понтрягина).

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №3
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.

2. Оценивание рисков при управлении инвестициями: расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов

Билет №4
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Доверительные интервалы для вероятности рискового события и математического ожидания случайного ущерба.

2. Усеченные планы.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №5
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Лингвистические переменные при описании риска и матрица "вероятность - тяжесть последствий".

2. Обнаружение отклонений - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №6
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Сложности при количественной оценке последствий рискового события. Можно ли оценить в денежных единицах жизнь человека? Каковы потери от аварии двигателя самолета?

2. Характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов

Билет №7
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда". 

2. Проблема определения коэффициента дисконтирования. Чистая текущая стоимость NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №8
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском. 

2. Три метода оценки бизнеса и недвижимости.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №9
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Необходимость определения терминов. Метод, инструмент, механизм, алгоритм, методика. Что такое контроллинг? Контроллинг под псевдонимами.

2. Расчет асимптотической нотны в статистике интервальных данных.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов

Билет №10
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Контроллинг методов. Многообразие областей и инструментов контроллинга. Контроллинг и принятие решений в Группе компаний "Волга-Днепр".

2. Прогнозирование рисков. Статистические и экспертные методы прогнозирования. Метод сценариев. Комбинированные методы. Форсайт - достоинства и недостатки.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №11
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - характеристики ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация. 

2. Современные математические инструменты контроллинга.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №12
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Деревья последствий (пример). Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".

2. Тринадцать этапов инновационного процесса. Многообразие точек коммерциализации. Необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов. 

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов

Билет №13
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Диаграмма Исикава (рыбий скелет).

2. Когда догоним (задача об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых).

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №14
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Математическая теория рейтингов (обобщенных показателей). 

2. Непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба. Доверительные границы для математического ожидания.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов
________________________________________________________________________

Билет №15
по дисциплине «Контроллинг рисков»

1. Риски дефектности. Всегда ли нужен контроль качества у поставщика? 

2. Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском.

3. Задача.

Проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлов

ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Номер изменения, дата внесения изменения, номер страницы для внесения изменений
	
БЫЛО:

	СТАЛО:

	
Основание:
	
Подпись лица, ответственного за внесение изменений